花了很多年时间寻找，今天晚上看回测的时候突然发现，无论什么样的想法，或许只是今年，今月，今天有用。如果你无法找到亏损和利润的平衡点，你所做的东西一点用都没有。
交易就有点像开个店铺做生意，今天行情不错就多赚点，行情不好就大家都亏回去。来来回回这感觉让人无比讨厌。
最后做了回测和跑了paper才明白，市场是不可战胜的，如果你有可以用一种算法和策略来驾驭和对付市场，市场先生它迟早会给你一耳光。
如何在好的光景多赚点，差的光景让自己活着才是王道。问题是我特么怎么知道什么时候我的算法可以和未来的行情匹配啊？ 啊？？？？？？？？

本帖最后由 blackspacec 于 2015-7-8 23:57 通过手机版编辑

说学术点叫凯利公式,通俗说就是靠猜,且蒙且珍惜.
做到对的时候大仓位,慢慢加仓,要粘住,错的时候轻仓.

[本帖最后由 scalper 于 2015-7-9 00:02 编辑]

怎么没有

当水区每天股票关键字的帖子少于1个的时候，开始买股票，越跌越买
当水区每天股票关键字达到1个的时候，停止买入
当水区每天股票关键字帖子超过3个的时候，开始卖股票

你统计看看，这招能亏钱？我不信，说的是A股

随便说点个人看法，实际上任何交易系统都不可能长期具有概率优势，假如时间够长并且没有极端黑天鹅的情况下，盈亏两端应该是对称的。想要赚钱，只有依靠盈亏比，就是小赢小亏对冲，靠止损砍掉大亏，剩下的大赢就是你赚的钱。

但要做到这一点，就需要长期保持系统的一致性，这样才不会被两边扇耳光。另外系统越简单越好，这样普适性就越强，可以让你在大部分该赚钱的时候赚钱（当然该亏钱的你也会亏钱），而系统越复杂越容易陷入过度拟合。

在machine learning和data mining里这种情况就是单纯的over-fitting，你的模型可以完美解释现有数据，但是现有数据和未来数据的模式并非相同

想靠一种算法和策略来通吃一切本来就是不科学的，“每一种数据模型告诉你的，只是在符合这个模型假设条件下，这个模型对未来市场的预期“

所以说算法只是给你用的工具。多掌握不同模型的机理，判断在什么情况下使用什么样的工具就是个人经验和天赋的问题了。

至于赚钱或赔钱，我的观点是如果只按照数据层面交易（你模型本身输入的信息就有限，很多数据外的内幕信息你没法建模）， 资本不大的情况下（走势和你的交易无关），量化交易只能保证你一个基本的获利率

不能跟运气好的赌徒来比，但肯定强过不理性且运气不那么好的群体

外加，我还是坚持现在这个行情不碰为妙

顺势加系统胜率。最后瓶颈是心理。

话说 lz头像是啥片

存在的话就被你把所有钱都赚去了，找到一个金碗就足够你财务自由了。

要不是知道楼主是谁我没准真信了，哈哈

绿茶，你吐槽我好玩呀？

呜呜呜，我错了我错了

话说 lz头像是啥片