D版关闭期间，再叠加国庆无事，用python的pandas把攒了几年的A股交易数据分析了一下

先说结论：通过逐笔交易数据找不到规律。

尝试整理了以下数据：
（1）日成交笔数len(df)
（2）参与的买卖单笔数BuyOrderID or SaleOrderID

（3）参与的买卖单金额BuyOrderID or SaleOrderID

（4）参与买卖单的笔数和金额分布
（5）跳买跳卖的统计（只有深市，抢筹动力）
（6）筹码分发统计（集中度）Type == B or S
（7）羊群效应水平（连续B或S，例如10个B或S在当日出现的次数）

无论是相关性还是趋势分析（macd），都找不到普适规律预测接下来的涨跌。

所有方法，当日买第二天（或第三天）能够获利达1%的概率没有超过60%的；获利达2%的概率没有超过40%的，获利达5%的概率更是低于10%。

结论是涨跌无法技术性预测么

试过二阶差分吗

马克 iOS fly ~

回复2#plodder
至少用level2数据，基于现在能想到的策略，是无法高概率预测接下来的趋势或者涨跌的

回复3#yxmr

没试过二阶差分，逻辑是？

现在散户的下单软件都已经可以逐笔随机了 更不用说主力了

我还是相信有1%的人可以做到通过技术战胜市场

楼主可以测试下大蓝筹当天大跌2%以上时第二天开盘买入收盘卖出吗？

如果当如买第二天卖获利0.5%的概率超过70%，一年做下来就很可观了。HiPDA·NG

回复8#kaoputuijian
我现在的感悟是，多变量的复杂系统，拿到部分数据，拍平压扁了去找简单的逻辑挺难的，本人水平有限，更高级的策略也想不出来。
类似的就像基因算命一样，单基因疾病通过表型基因型很好找相关性，也就是多项式乘法的级别。
但是多基因复杂疾病，例如糖尿病，背后的基因调控就很难挖出来。

回复10#xiaomao88
那要大资金足够分散地买，而且还有一个问题就是0.5%收益10次，一次回撤搞个跌停就进去了。

你数据从哪里拿？

0.5的收益就是在保证安全的情况下进行的，遇到跌停概率很低

不需要很复杂的系统的，嘿嘿

回复11#zpwinever

简单策略应该是不存在的吧

确实，对于拆单，单单凭数据无法识别筛选，只能装作没有。

无法保证安全，因为我说的概率还不是净收益。
我所谓的涨幅1%的概率为70%，指的是下单100支通过一定规则筛选出的股票，其中70支，第二天平均涨幅为1%；剩下的30支，平均跌幅为2.4%，这个策略就是亏损的。
如果是0.5%的涨幅，那对回撤的部分更敏感。

你的意思是趋势交易吗？

我现在是打算放弃对交易数据的挖掘了，1T多的数据白费了。

回到均线跟随，季线长周期持股这种简单的方法上来。
折腾半天的体会：股票交易，趋势交易是根本。
就像滚滚长江东逝水，大趋势就是向东走，必须更加宏观地看。
具体到细节，无论是十八弯（相当于日线上蹿下跳），还是小浪花的方向（相当于找特征值，分析大小单的成交量），都是噪音，搞来搞去徒劳无功。

技术是你对市场期待值的管理办法，不是你对市场进行预测的办法。

归根到底还不是对未来的价格进行预测？

印象中，研究交易的话，现在流行博弈论。。。基于统计的理论早就已经被证明不好用了HiPDA·NG

有相关的文献或书推荐吗？

做的多，错的概率就多，还0.5%呢...有这种想法显然就是平时不炒股的。

高频交易挂皮的基础是建立在通讯速度占优，下单速度占优的前提下，而且这种高频用在外汇黄金上多。股票的分时价格要起伏波动影响的因素太大了，大到一个千万资金的小庄家都能兴风作浪，遇到这种你怎么办？

还遇到跌停概率小，遇到跌停概率真不小。遇到了几个一字跌停都有，遇到这种极端情况，你何解？当然是就此废掉了。

外汇黄金这种，有止损机制，高频交易只要速度和判断机制起作用，就不会剧亏。或者是可以t+0的国外股市，那也勉强可以试。

但你要在天朝股票玩0.5%，分分钟玩残你。

你得到了它。

这就是股市的常态。。。。

但是资金分散的话，收益，还不如整体买入定期存款了，哎。。这事是个矛盾的问题。

如果你搞量化，肯定玩不过文艺复兴这样的公司所以···不是说没有复杂的交易系统，是一般人的level不够···

回复25#linlance2000
iOS fly ~