分享下基金套利交易记录——割韭菜
- alexlzh其实我更愿意称套利是收益增强方法,割韭菜这个说法其实并不合适,请原谅标题党了。
这事说白了就是看上这个基金(或股票)了,长期持有它,若路边有钱,就弯腰捡钱(收益增强)。看到别人路边有钱可捡的话也不要贪心的去捡钱(不要裸套)。
若想割别人,最重要的是在质地优秀的基金里面选择场内流动性好的那几个。我买了不少LOF基金,只有这个是在场内持有。因为别的基金每天成交量太小,价格波动有迟滞。
关键点是控制交易费用和估算当天净值。
例如我这里用的是LOF万一,0.2起;LOF申购费一折。
净值估算我是参考了集思录和支付宝的估值,自己根据重仓股的涨幅和沪深300涨幅做了估值模型,设置安全线。
再好的估值模型也有翻车的可能性,这就是风险点。
可转债的套利实质和基金是一样的,只是少了估算净值的风险点。股价和债券价格是实时更新的。
最后,
买的兴全合宜,今天场内收盘价1.851,净值1.8497。算是多收益几百块钱吧。
本文不做投资建议,仅提供一种思路。看表也会发现有四次翻车,三四次不赚钱。正反套利都有涉及。
风险是有的,理解风险点一般能对其稍作规避。
Update 12-24:
昨天做折价套利,实际垫资3574.26,T+2赎回资金可以到账。用的账户剩余资金,没投入更多资金。由于买入价格低于收盘价,实际收益率更高一点。
一定要注意手续费,这个基金持有不满30天赎回收1.5%手续费,30天以后收0.5%,买入手续费0.01%可忽略。
今天港股休市,所以基金暂停申购赎回,不能套利。日期 交易方向 申购金额 单价 操作数量 账户余量 手续费 收支 收益率 现金收益 2020/12/23 买入 - 1.881 1900 12995 ¥0.36 -¥3,574.26 0.66% ¥23.73 2020/12/23 赎回 - 1.9032 -1900 11095 ¥18.09 ¥3,597.99 - smileprince怎么看不懂
看来我不是这块料 - yashikaso撸羊毛系列
- dapengjay深入学习楼主的表格,感觉楼主很会复盘,堪称点金胜手
- alexlzh太抬举了,我是去年10月才接触投资的萌新。
- alexlzh这都是小钱,不懂也没事~
- 雾起雾囚你这是一次失手全年翻车的节奏,而且主要受益是4月到9月的一波上涨,一旦翻车,几年白套了
- alexlzh不至于啊,这是翻了四次车的。
就算翻车也最多亏一两个点。 - chost我做投资就是选个好管理人长期持有,公募私募都参与,今年散户的收益绝大部分是跑不过基金的
- uestczgm场外场内套利哈,够jsl的会员费也不错
- alexlzh他们家LOF不需要会员,手动刷新就好。
- alexlzh确实是的,六七月份每个人都起飞,但是到年底很多人收益没了。
大佬能参与私募就很厉害了。 - solar_cs收益太少了。
- alexlzh毕竟是低风险的操作,想要收益高就得大量资金用拖拉机。
- reliable看不懂。。。
- singbin80794纯属浪费时间
- coyi给你一个大大的赞,虽然暂时我还看不懂,但是能分享如此经验足见楼主之高尚
- sldmz521今年从疫情开始买基金的基本盈利都很高~白酒,消费。
- 辰夕你这个小资金玩玩还可以,大量资金 很可能一下亏大了
- focus123撒点米撸些毛
- 非礼即视兴全合宜的估值误差最近很大的,而且套利双向收费,买卖都有手续费/申购费。
估值相对误差溢价很大的时候可以做,需要博一下才有收益的话就没必要了 - don我觉得对于小白来说场外基金反而更安全,找好基金之后下场放在那里,等收益超过10%就抛掉,每下跌5%就补仓,前提是基金要选对才可以。
- hohoschumacher场内的确是灵活一些,不过估值不准也是有风险
- 枫血狂圣哎,本质还是博,毕竟走向不是自己能控制的,今年4月进场5万现金,目前收益4W,运气好罢了。后续4W拿出来放货币基金,5W就放里面慢慢玩,赚点零用钱买点耳机固态硬盘之类的不是问题。
- zl12170776不开个帖子讲一讲么
- alexlzh我的整体投资收益率没那么高。
而且这种只适合尾盘确定性较大情况下进行操作。 - alexlzh确实如此,估值只能靠个人了。有时候出现重仓股微跌但是场内价格大涨,或者相反的情况。是有比较大的把握。
- alexlzh这个基金限购,单账户现在只能申购1万,就算多账户也最多6个账户。
- alexlzh所以手续费是很重要的,没有一折申购费和万一手续费的账号就算操作也是亏。
- wiqi501感觉搬砖砸脚的多
这种有qdii基金的净值变化有点大
之前弄石油类的就坑了不少手续费
最后还是封闭基比较适合,到期赎回,有折价就吃,没折价就是疯牛基 - jrtop不错不错,低风险套利年化20%就算入行了。从事金融行业很更容易碰到这些机会,就看如何敏锐发现了
- miantiaojia看不懂
- aleu有这能力自己炒股去,否则就应该依靠基金经理和投研团队的能力安心定投持有基金。把基金当股票来做频繁交易,不可取。
- alexlzh若您能够理解场LOF基金存在两种价格的原因,那就能理解为什么我这么操作了。
- alexlzh今天进行了折价套利,明天更新表格,预计能有0.5%的收益。账号里只有三千多留着打新债,没额外投入。
- 提示完成这东西流动性和撮合性都这么低,怎么玩套利。。。
- chui楼主这操作 建立一个模型公式 金融大鳄要起飞了啊
- wrrdd只在支付宝买的弟弟 表示 看不懂。。。
- 未名看不懂
- alexlzh如果做这个基金的话,几十万的资金进去对价格影响不大。所以要提前考虑好二级市场流动性。
- alexlzh这个只能小打小闹