v2abgundam 这个意思其实很简单
高盛自己有某种时间序列的模型（可能类似VECM或者SVAR之类的吧？）
他们用这个模型拟合了日本已有的季度数据（具体什么时间到什么时间不知道了，但肯定是已经有的数据，因此最多至今年第一季度）
该模型的拟合值对过去数据符合较好
那么在这种条件下，根据时间序列演进的理论假设（如果是VECM或者SVAR，那就是自回归＋其他变量冲击响应的共同结果），他们得出了下一期GDP可能会下降的预测结果，预测数值为下降6.5%
大概就是这么个逻辑线
个人计量经济学算学的不错的
评论就两个：
1）高盛这模型用的应该在数理上是基本合乎理论要求，所以数理上估计找不出什么大毛病（关键也是报道没细说模型是怎么构建的，但通常这事要说细了漏洞就多了）
2）用数理模型精确预测（特别是短期预测）至少在当代基本上是门玄学（数理模型长期趋势预测或许还有点可能，短期因为存在很多无法预见的冲击因素，完全无法把握）
结论上，日本二季度究竟表现如何还是得看实际经济数据，这个预测就是参考和谈资，被事实扇脸的可能性还是很高的
毕竟，现代所谓的模型经济预测，都是用过去数据来预测未来的，除非短周期波动和外界随机冲击都100%的历史重演，否则基本上很难预测准短期态势
[本帖最后由 v2abgundam 于 2014-8-7 19:28 编辑]
