这个我大tg不是早就有了吗

不要行业投研了也不要去企业和cfo做dd了，全交给算法....大公募的量化团队也不敢说这话

钱从没用ai的人那里赚。ai使用费100万一年。

程序化交易，美国几乎一大半都是在做类似交易，所以黑天鹅来的时候会有流动性危机暴跌就这样产生了。。。所有的策略都有系统风险，当然策略本身是可以计算各风险的概率的。
所以真正赚钱的策略是规模很小的，到了阈值很容易逃跑的策略。当你100万美元变成1000万美元了，可能风险敞口就会几何倍数增加了。

2015年的时候，还未设置高频套利限制，各类分级套利基金大行其道，守着一个模型，一年有50%收益，呵呵。可怜韭菜惨遭一轮轮的收割。欧美都是机构间的绞杀，而A股现在仍然是韭菜遍地，而且流动性那么好。未来三年量化基金将咋国内大行其道

不懂瞎问额，如果规模小。化整为0 分散投资能保证么？
这个东西怎么听都是逻辑有问题的，除非是挣得手速差，时间差得钱。

量化基金都是投资2000-3000个股票的，全市场覆盖。但当规模上到百亿美元的时候，万一全市场流动性出问题，还是会出问题的。
如果你单独投资几个股票，万一都瞬间跌停，你也动弹不了。所以这个就是系统性风险。
就算几百万rmb的规模，还是要投入尽量多一点的标的，当然模型可以告诉你，买入哪些对象。

用常识，当机构养的专业人员是傻的啊。个人琢磨出的套利模型在成熟市场早被机构玩腻了

也未必，规模小的时候的策略和大规模的策略是有本质区别的。关键还是对手盘，是流动性。

这个算什么 散户低频量化么，以后日内交易比算力了